Sin lugar a dudas algo que merece la pena es perdernos entre las calles la capital de la isla, y lo de perdernos no es metafórico, sino que es prácticamente imposible no desorientarnos en el mar de calles que forma la ciudad. Decenas de calles estrechas y pequeñas, que se entrecuzan entre ellas, conviviendo todo tipo de tiendas, restaurantes y casas de los habitantes del lugar.
Como detalles a destacar en nuestra visita, hay que mencionar los molinos de viento que coexisten desde el siglo XVI. Están ubicados al sur de la isla con vistas al mar. Fueron fabricados con el fin de aprovechar los vientos y la energia eólica de la isla ademas de estar ubicados en un punto estratégico del Mar Egeo. Despues de la industrialización, los molinos de vientos disminuyeron y actualmente sólo existen 7.
A continuación de los molinos, nos vamos a encontrar con la zona denominada como la "Pequeña Venecia". Esta zona de casas y pequeñas callejuelas, se encuentra al lado del mar en la region occidental de la isla. Este barrio es famoso por sus únicas casas con balcones colgando sobre el mar. No os perdáis aquí las puestas de sol. Es una zona ideal para tomar algo tranquilamente, o si se desea, buscar por entre sus calles los bares de más marcha de la ciudad.
El otro gran atractivo de la ciudad es Pedro el pelícano. Pedro entró en la isla alrededor de 1954, después de una tormenta y desde entonces se convirtió en residente permanente de la isla. Cuando murió, causo profunda tristeza a los residentes y fue inmediatamente sustituido convirtiéndolo en una tradicion. Hoy Pedro es la mascota oficial de Mykonos. Probablemente, en más de una ocasión os encontraréis con álgún pelícano por la isla, puesto que suelen circular un par de ellos por las calles de la ciudad, aunque eso si, siempre acompañados de algún cuidador, para evitar posible líos.
Para acercarse a la capital, hay autobuses que salen de diversos puntos de la isla, pero acordaros que no funcionan por la noche, y entonces, sólo nos queda la opción de los taxis. No son caros, pero acordar el precio antes de iniciar la marcha, que como en toda zonas turísticas, le echan mucha cara.